Статистически, ежегодно наблюдается стабильный рост числа алготрейдеров. На сегодняшний день уже более 70% трейдеров ежедневно применяют в своей практике торговых роботов или торговые утилиты. Кроме основного торгового терминала, большинство профессиональных игроков на рынке, с одной стороны, докупают внешние модули, автоматизированные торговые системы или утилиты, с другой стороны, те, кто может себе позволить, нанимают команды разработчиков для создания высокочастотных торговых алгоритмов. Как бы то ни было, автоматизация процессов сегодня полностью прижилась в критпоиндустрии.
Начиная с конца прошлого века, многие профессионалы смотрели на Джима Саймонса и его алгоритмический торговый фонд Medallion. Именно их торговые роботы сформировали самый прибыльный хедж-фонд в истории и сделали основателей долларовыми миллиардерами. Шли годы и число профессионалов в этой сфере росло. Крупные инвестиционные компании, вроде Citadel, стали активно создавать свои алготрейдинговые отделы, результаты работы которых позволили возводить небоскребы в крупнейших городах мира. Индустрия продолжает развиваться и сейчас. В 2022 году крупнейшим налогоплательщиком Великобритании стал Александр Герко, основатель алготрейдинговой компании XTX Markets, специализирующейся на арбитраже криптовалют.
Технологии развивались, брокерские услуги становились доступнее для рядовых трейдеров в любой точке мира. Сами индивидуальные трейдеры заняли значительную долю рынка и стали диктовать спрос на автоматизированные системы. Сегодня объемы предложения доступных индикаторов и торговых роботов растут каждый год вместе с числом алготрейдеров с объемом депозита в пару тысяч долларов. В данной статье мы рассмотрим предложение по торговым алгоритмам именно для частного трейдера.
Средства полуавтоматической торговли
Именно их следует выделить в качестве основных направлений торгового софта в первую очередь. С точки зрения полуавтоматических средств или утилит наиболее актуальными направлениями являются:
- Алгоритмы для загрузки/выгрузки информации. Такие, как загрузка данных по крупнейшим поставщикам экономических новостей напрямую в торговый терминал трейдера, либо отправка информации о текущей торговой ситуации на счете для руководства или инвесторов. Также к данной категории можно отнести прогрузку данных для стакана позиций, профилей рынка и любых других видов отображения информации по торговым объемам. Например, отклонения данных и объемы торгов от нескольких поставщиков ликвидности позволяют проводить более глубокий анализ ситуации и предугадывать дальнейшее поведение цен с более высокой уверенностью.
- Алгоритмы для сопровождения торговых позиций. Многофункциональные средства для сопровождения позиций облегчают жизнь десяткам тысяч трейдеров и являются одними из самых популярных продуктов для полуавтоматической торговли. Это большие торговые панели с быстрой и простой настройкой времени истечения отложенных ордеров, частичными и полными Take-Profit и Stop-Loss, различными видами трейдинг-стопа или встроенными функциями усреднения или хеджирования позиций, попавших в убыточное состояние. Наличие подобных утилит на удаленном сервере трейдера позволяет вести профессиональную торговлю прямо через смартфон, ведь достаточно просто открыть позицию, все остальное сделает торговая панель. Данные инструменты позволяют трейдеру сильно экономить время, поскольку пропадает нужда постоянно сидеть перед торговым терминалом.
- Ретранслятор торговой деятельности. В народе данные алгоритмы называются «копировщиками». Алгоритмы используются трейдерами, управляющими капиталами различных инвесторов. Основное преимущество заключается в том, что с помощью торговли на отдельном «мастер-аккаунте», управляющий производит индивидуальную настройку риск-менеджмента с возможной установкой более маленьких Take-Profit и Stop-Loss для каждого отдельного счета инвестора в индивидуальном порядке и в зависимости от требований по консервативности торговых операций со стороны инвестора. Все торговые терминалы в данном случае должны быть установлены в рамках одного сервера, что является наиболее популярным методом. Либо данные о торговле могут передаваться через интернет-соединение. На основной торговый терминал трейдера и на терминалы инвесторских счетов устанавливаются копировщики, один — как «мастер», другие — как приемники, после чего открытые позиции на «мастере» будут автоматически открываться и на счетах инвесторов. Основное преимущество заключается в отсутствии необходимости проводить повторяющиеся действия на нескольких терминалах, ведь потеря времени это в первую очередь изменение цен на графиках, что нехорошо при высокочастотной торговле.
Торговые роботы: полноценные торговые алгоритмы
С точки зрения автоматизированных торговых систем среди трейдеров популярны три основных типа торговых роботов:
- Консервативные торговые алгоритмы. Классические торговые стратегии, ориентированные на умеренную доходность при умеренных рисках. Что-то с заходом на долгосрочную торговлю. Большинство трейдеров в конце концов приходят именно к таким торговым алгоритмам. Чаще всего это стратегии, демонстрирующие мониторинги реальной торговли с протяженностью в годы. Наиболее распространены стратегии связанные с торговлей по тренду, с сигналами о продолжении или начале новой тенденции движения цен, либо алгоритмы торгующие пробой уровней определенного диапазона свеч. Стратегии такого формата показывают стабильные результаты при историческом тестировании на десятилетия. Но основной проблемой поиска подобного алгоритма является подгонка исходных входных настроек торгового робота под исторические данные для хорошей кривой роста на историческом тестировании со стороны продавец-алгоритма. Этот момент следует всегда учитывать при покупке торгового робота и всерьез рассматривать продукты только с мониторингом реальной Live-торговли, на реальных торговых счетах.
- Агрессивные торговые алгоритмы. Максимально агрессивные стратегии также известны как «разгонные». Это агрессивные стратегии, использующие хеджирование или усреднение с мультипликацией торговых объемов в максимально активных вариациях. Сотни процентов прибыли за недели или даже дни компенсируются частым сгоранием всего депозита трейдера. Новички часто впечатляются работой подобных алгоритмов и теряют на этом все деньги, навсегда покидая индустрию. Торговля с разгонными торговыми роботами без профессионального уровня понимания фундаментального и технического анализа почти всегда заканчивается одним и тем же — полной потерей депозита. Несмотря ни на что разгонные стратегии не теряют свою популярность и некоторые трейдеры впечатляюще ими управляют, получая значительные прибыли. Хотя большинство профессионалов абсолютно обоснованно используют консервативный подход с увеличением прибыли за счет масштабирования депозитов средствами инвесторов.
- Инновационные и популярные в настоящий момент стратегии. В ответвлении текущих тенденций я не определяю эффективность или агрессивность стратегий. Просто как метод определения актуальности алгоритма, используется популярность стратегии в тематических изданиях. В разные моменты времени это были очень разные алгоритмы. 10–15 лет назад были популярны арбитражные системы для валютных рынков. Пять лет назад настоящий пик популярности обрели ночные скальперы, а полтора-два года назад максимально активно обсуждались межбиржевые арбитражные алгоритмы для криптовалют. Сейчас место во главе стола занимает Machine Learning с использованием популярных в сети решений, которые в последний год используются абсолютно во всех технологических отраслях, например, тот же ChatGPT. Но это уже другая история, которая активно набирает обороты.
Таким образом, можно сказать, что в течение всей истории трейдинга происходили значительные изменения. И я думаю, что автоматические решения не только навсегда вошли в жизнь алготрейдеров, но и будут развиваться и дальше.
